Návrh investičního portfolia na kapitálových trzích

Nikola Roubalová

Bakalářská práce

Investment portfolio design in capital markets

Anotace:

Tato práce pojednává o kapitálových trzích, zejména pak o akciových indexech, které jsou obsahem investičního portfolia. Teoretická část obsahuje základní poznatky o finančních trzích a seznámení se s moderní teorií portfolia. Vybrané globální indexy jsou podrobeny korelační analýze, která vyplývá z Markowitzovi teorie portfolia a zahrnuje i výpočet volatility a výnosnosti. Před sestavením samotného investičního portfolia jsou stanoveny investiční zásady a kritéria, které jsou dodržovány ve zbytku práce. Tato část je věnována nalezení akciových indexů s optimální mírou korelace a následné sestavení investičního portfolia.

Abstract:

This work is about capital markets, in particular stock indices, which are the content of the investment portfolio. The theoretical part contains basic insights into financial markets and an introduction to modern portfolio theory. The selected global indices are subjected to a correlation analysis that results from Markowitz's portfolio theory and includes a volatility and return calculation. Before building the investment portfolio, investment principles and criteria are set out and adhered to in the rest of the work. This section is devoted to finding stock indices with optimal correlation rate and subsequent build of investment portfolio.

Klíčová slova

indexy, korelace, výnosová míra, investice, diverzifikace, portfolio

Keywords

indexes, correlation, yield rate, diversification, portfolio, investment

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Roman Brauner, MBA

NEWTON College a.s.

Vysoká škola NEWTON

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management