Bc. Marek Nemky

Diplomová práce

Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models

Empirical evaluation of the accuracy and complexity of continuous-time pricing models
Anotace:
Táto práca je zameraná na výkonnosť, presnosť a komplexnosť vybraných modelov na oceňovanie opcií. Vybrané modely boli Black-Scholes-Merton, Constant elasticity of Variance, Stochastic alpha-beta-rho a Heston model. Modely boli kalibrované na reálnych dátach opcií SPX v priebehu rokov 2021-2022 s pomocou funkcie priemerných štvorco-vých chýb na rôznych typoch kalibrácií. Bola posúdená výkonnosť a presnosť …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the performance, accuracy and complexity of selected option pricing models. The selected models were Black-Scholes-Merton, Constant elasticity of Variance, Stochastic alpha-beta-rho and Heston model. The models were calibrated on the real option data on SPX throughout 2021-2022 through the mean square error function on different calibration procedures. The performance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: Ph.D. Axel Alejandro Araneda Barahona
  • Oponent: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finanční trhy, instituce a technologie