Vladimír Dobiáš
Disertační práce
Arbitrage-Free Yield Curve
Výnosová křivka neumožňující arbitráž
Abstract:
We address the issue of market incompleteness in the time dimension. Specifically, we focus on interest rate markets and the yield curve extraction. The lack of information about interest rates manifest itself in a non-invertible linear system. The usual approach to circumvent this problem is by applying various curve fitting methods - both parametric and non-parametric. We argue in favor of a novel …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2003
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/28059
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
- Vedoucí: Jan Kodera
- Oponent: Conall O Sullivan
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/28059
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.