Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod – Markéta Kleinbauerová
Markéta Kleinbauerová
Diplomová práce
Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod
Testing the Efficiency of Stock Markets using Linear and Nonlinear Methods
Anotace:
Cílem této diplomové práce je empirické testování slabé formy efektivnosti na britském, francouzském, německém a americkém akciovém trhu pomocí lineárních a nelineárních statistických metod v období od roku 2004 do roku 2017. Trhy byly reprezentovány indexy FTSE 100, CAC 40, DAX a S&P 500. Testovací období bylo rozděleno do tří dílčích částí. Práce je rozčleněna do 6 kapitol, včetně úvodu a závěru …víceAbstract:
The purpose of this thesis is an empirical testing of the weak form of the efficiency on the British, French, German and American stock market using linear and non-linear statistical methods in the period from 2004 to 2017. Index FTSE 100, CAC 40, DAX and S&P 500 were selected as representatives of analysed stock markets. The test period was divided into three time periods. The thesis is divided into …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/127981
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
- Vedoucí: Petr Seďa
- Oponent: Tomáš Tichý
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
KLEINBAUEROVÁ, Markéta. \textit{Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod}. Online. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2018. Dostupné z: https://theses.cz/id/ikqaih/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Testing the efficient market hypothesis: an event study approach
Roman Demko -
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Danyang Pan -
Arbitrage in the ForexMarket: Emerging versus Developed market
Jith Joy -
Applications of event study methodology for measuring of a market reaction
Munkh-Od Dashdondog -
Analysis of Factors that led to Financial Crisis in 2007 within the Context of Efficiency Market Hypothesis
Kristián Kredatus -
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Danyang Pan -
Efektivita devizového trhu
Libuše PĚSTOVÁ -
Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
Van Quang Tran