Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod – Markéta Kleinbauerová
Markéta Kleinbauerová
Master's thesis
Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod
Testing the Efficiency of Stock Markets using Linear and Nonlinear Methods
Abstract:
Cílem této diplomové práce je empirické testování slabé formy efektivnosti na britském, francouzském, německém a americkém akciovém trhu pomocí lineárních a nelineárních statistických metod v období od roku 2004 do roku 2017. Trhy byly reprezentovány indexy FTSE 100, CAC 40, DAX a S&P 500. Testovací období bylo rozděleno do tří dílčích částí. Práce je rozčleněna do 6 kapitol, včetně úvodu a závěru …moreAbstract:
The purpose of this thesis is an empirical testing of the weak form of the efficiency on the British, French, German and American stock market using linear and non-linear statistical methods in the period from 2004 to 2017. Index FTSE 100, CAC 40, DAX and S&P 500 were selected as representatives of analysed stock markets. The test period was divided into three time periods. The thesis is divided into …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/127981
Thesis defence
- Date of defence: 30. 5. 2018
- Supervisor: Petr Seďa
- Reader: Tomáš Tichý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KLEINBAUEROVÁ, Markéta. \textit{Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2018. Available from: https://theses.cz/id/ikqaih/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Testing the efficient market hypothesis: an event study approach
Roman Demko -
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Danyang Pan -
Arbitrage in the ForexMarket: Emerging versus Developed market
Jith Joy -
Applications of event study methodology for measuring of a market reaction
Munkh-Od Dashdondog -
Analysis of Factors that led to Financial Crisis in 2007 within the Context of Efficiency Market Hypothesis
Kristián Kredatus -
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Danyang Pan -
Efektivita devizového trhu
Libuše PĚSTOVÁ -
Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
Van Quang Tran