Projekt hodnocení výkonosnosti a rizik spojených s investicemi do investičních fondů

Bc. Zuzana Svobodová

Diplomová práce

Project of assesing the risk and return of investing in to investment funds

Anotace:

Diplomová práce se zabývá hodnotovou, růstovou a indexovou investiční strategii. Cílem diplomové práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že investiční fondy s hodnotovou strategií můžou přinést v dlouhodobém horizontu pro investory zajímavější výnos ve vztahu k riziku než strategie růstová. Na základě zjištěných dat a výsledků analýzy vybrané skupiny investičních fondů, je na závěr vytvořen vlastní investiční model. Výsledkem je portfolio složené ze tří fondů se vzájemně nejnižší korelací a zároveň s relativně dostatečně vysokými výnosy s cílem potvrzení, nebo vyvrácení hypotézy, že kombinace několika fondů s různou strategií může snížit rizikovost portfolia a přitom zachovat dostatečný výnosový potenciál pro běžné retailové investory

Abstract:

The master thesis aims is to prove or disprove the hypothesis that investment funds with a value strategies can bring long-term investors attractive return relative to risk than growth strategy. On the basis of data and analysis results selected group of investment funds is finally created his own investment model. The result is a portfolio consisting of three best funds in terms return, risk and correlation to confirm or refute the hypothesis that the combination of several funds with different strategies can reduce the risk portfolio, while retaining sufficient return potential for ordinary retail investors.

Klíčová slova

Hodnotová investiční strategie, růstová investiční strategie, indexová investiční strategie, investiční fondy, indexové fondy, exchange traded fondy (ETF), výnos a riziko investice, korelace mezi finančními aktivy, Sharpe ratio, kapitálový trh, akciový index, portfolio cenných papírů, value investment strategy, growth investment strategy, index investment strategy, investment funds, Exchange Traded Funds (ETF), return and risk of investments, correlations of financial assets, capital market, share index, portfolio of securities.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
• Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Petra Korbasová, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance