Kvalita bankovních úvěrových portfolií a faktory jejich vývoje ve vybraných zemích EU

Bc. Markéta Slezáková

Diplomová práce

The quality of bank loan portfolios and the factors of development in selected EU countries

Anotace:

Práce se zaměřuje na vývoj kvality bankovních úvěrových portfolií v České republice, Spolkové republice Německo a Itálii v období let 2000 až 2013. Nejprve je čtenář na základě odborných studií seznámen s teoreticko-metodickými východisky posuzování kvality úvěrových portfolií. Dále s determinanty, které kvalitu úvěrů ovlivňují a v neposlední řadě také s charakteristikou bankovních sektorů zvolených zemí. Empirická část práce se následně zaměřuje na zhodnocení kvality vybraných bankovních úvěrových portfolií ve sledovaném období a prostřednictvím korelační analýzy je zkoumáno, který ze zvolených makroekonomických ukazatelů (HDP, nezaměstnanost, inflace, mezibankovní úroková sazba) nejvíce ovlivňuje kvalitu úvěrů zvolených ekonomik. Následně je vytvořena také regresní analýza pro posouzení společného vlivu jednotlivých determinantů na kvalitu úvěrů.

Abstract:

This diploma thesis focuses on the quality development of bank loan portfolios in the Czech Republic, Federal Republic of Germany and Italy between 2000-2013. Firstly, based on expert studies, the reader is acquainted with the theoretical and methodological bases assessing the quality of loan portfolios, as well as the determinants, which influence credit quality and, finally, with the characteristics of the banking sectors in selected countries. The empirical section of thesis focuses to evaluate the quality of the selected bank loan portfolios in watched period and through correlation analysis is examined which of the selected macroeconomic indicators (GDP, unemployment, inflation, interbank offered rate) mostly affects the loans quality of selected economies. Consequently, there is also a regression analysis to assess the joint impact of individual determinants on loans quality.

Klíčová slova

úvěrové riziko, regresní analýza, kvalita úvěrového portfolia, bankovní sektor, makroekonomické determinanty, úvěry v selhání, korelační analýza

Keywords

loan portfolio quality, credit risk, banking sector, regression analysis, macroeconomic determinants, correlation analysis, nonperforming loans

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management