Zpět na vyhledávání

Alžběta HOLÁ

Bachelor's thesis

Matematické modely Value at Risk

Mathematical Models of Value at Risk
Abstract:
Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria …viac
 

Keywords

Value at Risk Historická simulace Analytická metoda Monte Carlo simulace
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

HOLÁ, Alžběta. Matematické modely Value at Risk. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49927 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce