Vývoj regulace úvěrového rizika – Gabriela Haushalterová
Gabriela Haushalterová
Bakalářská práce
Vývoj regulace úvěrového rizika
The development of credit risk regulation
Anotace:
Tato práce se primárně zabývá vývojem regulace úvěrového rizika v komerčních bankách a standardy, které pro tuto regulaci stanovuje Basilejský výbor pro bankovní dohled, který je součástí Banky pro mezinárodní platby v Basileji (BIS). Náplní práce je vymezení kapitálových požadavků na výši regulatorního kapitálu pro expozice podhléhající úvěrovému riziku nebo riziku protistrany a pro sekuritizovaná …víceAbstract:
The thesis deals with development of credit risk regulation in commercial banks and standards, which are set down by Basel Commitee on Banking Supervision, part of Bank for International Settlement in Basel. Definition of capital requirements for regulatory capital for credit risk, counterparty credit risk and securitisation exposure for Basel II. and Basel III. is a main part of the thesis. These …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/59569
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
- Vedoucí: Naděžda Blahová
- Oponent: Nadira Kaimova
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/59569
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank
Jan Šedivý -
Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany
Kateřina Synková -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods
Filip Habarta -
Performance of credit risk models in P2P lending
Martin Španko -
Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Evgenii Danilov -
Application of Machine Learning Models within Credit Risk Modelling
Petr Nguyen -
Ukončení implementace bankovních pravidel BASEL III a jejich dopad na bankovní sektor v ČR a EU
Ivana Vančová