Řízení tržního rizika v bance - nové přístupy

Bc. Hana Kubálková

Diplomová práce

Operating of MArkwet Risk in BAnk - New Approaches

Anotace:

Tato diplomová práce pojednává o problematice tržního rizika, způsobech jeho identifikace, metodách jeho měření a seznamuje nás s novými přístupy v řízení tohoto rizika. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První část je věnována riziku a jeho definici v obecné rovině. Druhá část je zaměřena na popis druhů rizik. Třetí část pojednává o měření a řízení jednotlivých druhů rizik dle kapitoly druhé. Prostřednictvím čtvrté kapitoly se dostáváme k samotnému tržnímu riziku. Tato část práce nás seznamuje s jednotlivými druhy tržního rizika. Pátá kapitola popisuje měření jednotlivých druhů tržního rizika. V šesté kapitole se seznamujeme s metodami, které je možné pro řízení tržního rizika použít. Klíčovou a též závěrečnou částí je sedmá kapitola, která je zaměřena konkrétně na řízení tržního rizika v bance X a prostřednictvím které je nám osvětlena problematika postupů a nových přístupů v této bance.

Abstract:

This graduation theses deals with the market risk problems, ways of its identification, its measurement methods and it acquaints us with new approaches in the operating of this risk. The graduation theses is divided into seven chapters. The first part is settled to the risk and its definition in a general concept. The second part is focused in the risk categories description. The third part deals with the measurement and operating of the particular risk categories according to the second chapter. Through the fourth chapter we come in on the market risk itself. This part of the work acquaints us with the particular market risk categories. The fifth chapter describes the measurement of the particular market risk categories. In the sixth chapter we meet the methods that can be used for the market risk operating. The key and final part is the seventh chapter which is focused in the market risk operating in a hypothetical bank X. This chapter exemplifies the questions of the processes and new approaches in this bank.

Klíčová slova

Měření rizika, Measurement of the Risk, Hodnota rizika, Value at Risk, Gapová analýza, Gap Analysis, Úrokové riziko, Interest Rate Risk, Měnové riziko, Currency Risk, Akciové riziko, Equity Risk, Komoditní riziko, Commodity Risk, Operační riziko, Operation Risk, Úvěrové riziko, Credit Risk, Durace, Duration

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
• Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby