Podílové fondy z pohledu časových řad

Bc. Jan VEČEŘA

Diplomová práce

Mutual Funds from the Time Series Point of View

Anotace:

Práce se zabývá problematikou analýzy časových řad a způsoby predikování budoucího vývoje těchto časový řad. Pro samotnou analýzu byly vybrány dva podílové fondy nabízené společností ING a.s. Vývoj těchto podílových fondů, na které je pohlíženo jako na časové řady, je modelován pomocí dekompozičního přístupu a Box-Jenkinsovy metodologie. Tyto analýzy poslouží primárně k predikování budoucích hodnot podílových listů. V teoretické části podrobně představuji jak problematiku klasické dekompozice, tak Box-Jenkinsovy metodologie spolu s modelováním predikcí a predikčních intervalů. V části praktické jsou dále představeny vybrané podílové fondy a zpracovány oba zmíněné přístupy spolu s predikovanými hodnotami. V závěru práce jsou porovnány oba přístupy s ohledem na skutečný vývoj hodnot analyzovaných fondů.

Abstract:

This thesis deals with the analysis of time series and ways of predicting the future development of the time series. For the analysis itself two mutual funds offered by ING have been selected. The development of these mutual funds, which are viewed as time series, is modelled using decomposition approach and Box-Jenkins methodology. These analyses will primarily serve to predict future values of the funds. In the theoretical part I introduce in more detail both classical decomposition and Box-Jenkins methodology together with modelling predictions and prediction intervals. In the practical part the selected mutual funds are further presented and both approaches are processed together with the predicted values. In the final part of this thesis the used approaches are compared with respect to the actual development of the value of the analysed funds.

Klíčová slova

Podílový fond, časová řada, dekompoziční přístup, Box-Jenkinsova metodologie, predikce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii