Ekonometrické modelování dopadů vývoje akciových trhů na ekonomickým růst

Bc. Jana Moravcová

Diplomová práce

Stock markets development and its impact on economic growth: An econometric approach

Anotace:

V této diplomové práci se věnujeme zkoumání vlivů akciových trhů na ekonomický růst ve členských zemích Visegrádské skupiny. K tomu využíváme ekonometrické nástroje pro časové řady, především vektorové autoregresní modely, Grangerovy kauzality, testy blokové exogenity a funkce impulzních odezev. Cílem práce je zjistit, zda mezi akciovým trhem a ekonomickým růstem existuje v daných zemích kauzální vztah.

Abstract:

In this thesis we consider impact of stock markets on economic development for Visegrad Group member countries. We use econometric methods for time series, particularly vector autoregression models, Granger causality, block exogeneity tests and impulse response functions. The aim of this thesis is to examine whether there is a causal relationship between economic growth and stock markets in considered countries.

Klíčová slova

Ekonomický růst, Akciové trhy, Visegrádská skupina, Grangerova kauzalita, Vektorové autoregresní modely, Ekonometrické modelování, Economic development, Stock markets, Visegrad group, Granger causality, Vector autoregression models, Econometric modelling

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Michal Chribik

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika