Bc. Nela Štefková

Bakalářská práce

Modely oceňování derivátů úrokové míry

Pricing models for interest rate derivatives
Anotace:
Tato bakalárská práce se venuje matematickým modelum, které se používají k ocenování derivátu úrokové míry. Obsahuje také prehled základních úrokových financních derivátu. První kapitola se zameruje na terminologii týkající se predevším úrokových financních derivátu. Dále se tato práce venuje stochastickým procesum využívaným v ocenovacích modelech. Následne studuje samotné jednofaktorové ocenovací …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with matemathical models, which are used for pricing interest rate derivatives. It also consists general overviewof basic financial interest derivatives. First chapter is focused on terminology, especially concerning financial interest derivatives. It is followed by scholastic processes, which are used in pricing models. Furthemore, the thesis explores single-factor pricing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma