Modely oceňování derivátů úrokové míry

Bc. Nela Štefková

Bachelor's thesis

Pricing models for interest rate derivatives

Anotácia:

Tato bakalárská práce se venuje matematickým modelum, které se používají k ocenování derivátu úrokové míry. Obsahuje také prehled základních úrokových financních derivátu. První kapitola se zameruje na terminologii týkající se predevším úrokových financních derivátu. Dále se tato práce venuje stochastickým procesum využívaným v ocenovacích modelech. Následne studuje samotné jednofaktorové ocenovací modely. Predposlední kapitola je zamerena na kalibraci parametru daného modelu. Záverecná kapitola predstavuje aplikaci výše zmínené teorie na reálná data.

Abstract:

This bachelor thesis deals with matemathical models, which are used for pricing interest rate derivatives. It also consists general overviewof basic financial interest derivatives. First chapter is focused on terminology, especially concerning financial interest derivatives. It is followed by scholastic processes, which are used in pricing models. Furthemore, the thesis explores single-factor pricing models. The penultimate chapter presents calibration of a given model parameters. Finally, the thesis will be concluded by application of the theory mentioned above in real data.

Kľúčové slová

financní deriváty, úroková míra, forwardy, futures, swapy, opce, Wieneruv proces, Itôovo lemma, Vašíckuv model, CIR model, kalibrace modelu, PRIBOR, LIBOR

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
• Vedúci: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
• Oponent: Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics