Shufan Chen
Master's thesis
Application of Matlab in Portfolio Optimization
Application of Matlab in Portfolio Optimization
Abstract:
There exists a rule in investing activities, which is “don’t put all eggs in one basket”. It’s because of the existence of this rule, the portfolio optimization becomes important. As we all know, portfolio optimization is a process of selecting the best portfolio that meet the investor’s requirement. The main idea of the portfolio optimization is how investors make a choice between the risk and return …moreAbstract:
There exists a rule in investing activities, which is “don’t put all eggs in one basket”. It’s because of the existence of this rule, the portfolio optimization becomes important. As we all know, portfolio optimization is a process of selecting the best portfolio that meet the investor’s requirement. The main idea of the portfolio optimization is how investors make a choice between the risk and return …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/127523
Thesis defence
- Date of defence: 28. 5. 2018
- Supervisor: Aleš Kresta
- Reader: Jiří Valecký
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Mengting Ren -
Portfolio Optimization for Retail Investor from China
Youzhen Wu -
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
Tomáš Spousta -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Stock portfolio optimization with cryptocurrency diversification
Tomáš Bujnošek -
Application of Matlab in Portfolio Optimization
Danye Wang