Peter Tabiš

Master's thesis

Dynamické modely oceňovania aktiv

Dynamické modely oceňování aktiv
Abstract:
Cíle práce je se teoreticky i empiricky zabývat dynamickými modely CAPM, které nevycházejí z předpokladu konstantní volatility a korelací výnosových aktiv, avšak připouští jejich dynamický vývoj v čase. Východiskem bude práce R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a další.
Abstract:
Field of examination is theoretical and empirical review of dynamic CAPM models that assume non constant volatility and correlation. In other words time evolution is considered in estimation process. As theoretical basement is recommended to be R. Engle's (Dynamic Conditional Beta) research and other sources.
Abstract:
Cieľom práce je sa teoreticky a empiricky zaoberať dynamickými modelmi CAPM, ktoré nevychádzajú z predpokladu konštantnej volatility a korelácie výnosových aktív, avšak pripúšťajú ich dynamický vývoj v čase. Východiskom bude práca R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a ďalšie.
 

Keywords

GARCH CAPM DCC

Keywords

GARCH ENGLE DCC

Keywords

DCC ENGLE GARCH
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2013
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/40031

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2014
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Bohumil Stádník

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40031

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.