Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu – Jindřich Vaško
Jindřich Vaško
Master's thesis
Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu
Applied methods of stress testing of probability of default
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou stresového testování, zejména v oblasti parametru pravděpodobnosti defaultu a vývojem modelu schopného podrobit bankovní portfolio stresovému testu, který bude právě na tuto pravděpodobnost navázán. V první kapitole teoretické části je věnován prostor seznámení se s pojmy jako finanční stabilita, kreditní riziko a stresové testování. Kapitola je rovněž zaměřena …moreAbstract:
The thesis deals with the problematic of stress testing, especially in the area of the probability of default parameter and development of the model which would be able to stress test banking portfolio which would be connected to this exact probability. In the first chapter of the theoretical part is devoted space to introduction to concepts such as financial stability, credit risk and stress testing …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 10. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/80861
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2020
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Petra Budská
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/80861
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Risk management in internationally diversified portfolio and its foreign exchange risk mitigation
Anna Vasylchenko -
Psychosocial determinants of antiretroviral therapy adherence amongst key populations (groups at high risk for HIV due to risk behaviors) in Abia State, Nigeria.
Osaro Solomon Efionayi -
Risk Management of Chinese Enterprises
Yian Chen -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter