Některá smíšená rozdělení použivané v pojišťovnictví

Ing. Filip Jareš

Bakalářská práce

Some mixed distributions used in insurance industry

Anotace:

V bakalářské práci se věnujeme smíšeným rozdělením, které modelují počet pojistných plnění. Popisujeme Pólya-Eggenbergerovo rozdělení, Delaportovo rozdělení, Waringovo rozdělení, zobecněné Poissonovo rozdělení. Odvodili jsme základní charakteristiky jednotlivých rozdělení, spočítali jsme odhady parametrů momentovou metodou a provedli jsme testy dobré shody u vybraných rozdělení.

Abstract:

The thesis deals with mixed distributions which model the number of insurence claims. Described are the Pólya-Eggenberger distribution, Delaporte distribution, Waring distribution and generalized Poisson distribution. Derived are the basic characteristics of these distributions. Calculated are the moment estimators and realized are goodnes-of-fit tests with chosen distributions.

Klíčová slova

smíšená rozdělení pravděpodobnosti, Pólya-Eggenbergerovo rozdělení, Delaportovo rozdělení, Waringovo rozdělení, zobecněné Poissonovo rozdělení, počáteční momenty, centrální momenty, koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, odhady parametrů, testy dobré shody, mixed probability distributions, Pólya-Eggenberger distribution, Delaporte distribution, Waring distribution, generalized Poisson distribution, moments about zero, central moments, index of skewness, index of kurtosis, parameter estimators, goodness-of-fit tests

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
• Vedoucí: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
• Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika