Riziko likvidity v bance a jeho řízení z pohledu zkušeností ze současné světové finanční krize

Mgr. Bc. Michal Davídek

Diplomová práce

Liquidity risk in bank its controlling based on experience gained from contemporary global financial crisis

Anotace:

Práce je zaměřena na velmi aktuální téma řízení likvidity bank. V práci uvádím konkrétní příklady z praxe, neboť se mi podařilo získat zajímavý materiál přímo od šéfů ALM dvou komerčních bank působících na českém bankovním trhu. První část práce je věnována definování rizika likvidity, právnímu rámci zastřešujícímu tuto oblast a konkrétním příkladům škod tzv. likviditní krize 2007 – 2008. Druhá část přináší ucelený pohled na řízení rizika likvidity z pohledu ALM. Je zde rozebráno řízení krátkodobé a dlouhodobé likvidity, cenotvorba a připravované regulatorní změny, zejména Basel III. V závěrečné části nabízím pohled na likviditu z pohledu čísel a porovnání bankovní likvidity v období let 2000 – 2011 a stresové testování likvidity.

Abstract:

The paper is on a very current topic of bank liquidity. I refer to particular cases from practice as I had the chance to get material right from managers of ALM of two commercial banks operating on Czech bank market. First part of the work defines the liquidity risk, legal framework concerning this area and concrete cases of loss caused by liquidity crisis of 2007-2008. Second part relates to liquidity risk management from ALM point of view. There is, in detail, described short-term and long-term liquidity management, pricing and upcoming regulatory changes concerning mainly Basel III. In the last part I took a look on liquidity from the numbers point of view and I compared bank liquidity of years 2000 to 2011 along with liquidity stress testing.

Klíčová slova

Asset &, Lability Management, správa úvěrů a úvěrového portfolia, aktuální regulatorní opatření upravující řízení rizika likvidity, globální standardy pro řízení rizika likvidity, řízení krátkodobé a dlouhodobé likvidity, stresové testování rizika likvidity, Liability Management, Administration of loans and loan portfolio, Current regulatory arrangements governing the management of liquidity risk, Global standards for liquidity risk management, Short and long term liquidity management, Stress testing of liquidity risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
• Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby