Analýza vybraných ekonomických časových řad za použití konvenčních i nekonvenčních metod

Bc. Veronika KOLČÁŘOVÁ

Diplomová práce

Analysis of selected economical time series using conventional and unconventional methods

Anotace:

Předmětem této diplomové práce je představit vybrané metody pro analýzu časových řad a následně demonstrovat jejich aplikaci na ekonomických časových řadách. Teoretická část charakterizuje časové řady a definuje některé konvenční a nekonvenční metody pro jejich analýzu a predikci. Praktická část se zabývá aplikováním těchto metod na časovou řadu vývoje průměrné hrubé nominální měsíční mzdy a index cen průmyslových výrobců. Výsledné predikované hodnoty jsou porovnány se skutečností a taktéž jsou shrnuty chyby těchto předpovědí.

Abstract:

The aim of this diploma thesis is to introduce selected time series forecasting methods and afterwards demonstrate their application on economic time series. Theoretical part describes time series and defines several conventional and unconventional methods for time series analysis and forecasting. Practical part focuses on application of these methods to time series course of average gross nominal monthly wage and industrial producer price index. Final predictions are compared with real data and there is also summarization of forecast errors.

Klíčová slova

Časové řady, dekompozice, predikce dat, exponenciální vyrovnávání, Box-Jenkins, modely volatility, FRBE metoda, LFL Forecaster.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika