Zpět na vyhledávání

Tomáš Vondráček

Master's thesis

Obchodování kreditních spreadů na ETF S&P 500

Credit Spreads Trading on S&P 500 ETF
Abstract:
Práce zkoumá opční strategii vertikální kreditní spread aplikovanou na ETF S&P 500. Jejím cílem je navrhnout vhodný způsob obchodování této strategie pomocí analýzy opčních principů, následně vyhodnotit její výnosnost na základě historických dat a posoudit, zda dosahuje vyšší výnosnosti než pasivní investování do ETF S&P 500. První část práce je teoretická a představuje charakteristiku opcí, faktory …more
Abstract:
The thesis examines the option strategy of vertical credit spread on the S&P 500 ETF. Its aim is to propose a suitable method for trading this strategy using an analysis of options principles, then to evaluate its profitability based on historical data and assess whether it achieves higher returns than a passive investment in the S&P 500 ETF. The first part of the thesis is theoretical and presents …more
 

Keywords

Opční strategie kreditní spread S&P 500 trading backtesting

Keywords

S&P 500 Option Strategy Backtesting Credit Spread Trading
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2022
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/85616

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2022
  • Supervisor: Radek Čajka
  • Reader: Josef Taušer

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85616