Jan Tesař
Bachelor's thesis
Použití durace při řízení úrokového rizika
Use of duration in interest rate risk management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou durace a jejího využití při řízení úrokového rizika. V první části je kladen důraz na definici pojmů, které s tématikou bezprostředně souvisí a dále na samotnou definici durace. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy durací, včetně vzájemného srovnání. Druhá část je zacílena na konkrétní využití durace v procesech souvisejících s řízením úrokového rizika, jako …moreAbstract:
This bachelor thesis deals with the issue of duration and its use in managing interest rate risk. In the first part, the emphasis is on the definition of terms directly related to the topic, and then on the definition of duration itself. Individual durations are then taken apart including their comparisons. The second part focuses on the specific use of duration in interest rate risk management processes …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 10. 2020
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/83286
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2021
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Jakub Drahokoupil
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/83286
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Managing interest rate risk
Jiří Hrouda -
Imunizace úrokového rizika a problémy při implementaci
Leonid Shpitontsev -
Imunizace dluhopisového portfolia
Alexander Slávik -
Imunizace dluhopisového portfolia
Alexander Slávik -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Adam Šindel -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Kateřina Kárníková -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Ota Jedlička