Risk management investičních portfolií v podnikové sféře

Bc. Jan Bohuslavický

Bakalářská práce

Risk management of investment portfolios in the business sector

Anotace:

Práce pojednává o problematice, týkající se řízení rizik v portfoliu. Z počátku je práce zaměřena na riziko obecně, jeho rozdělení, metody pro určení potenciálu rizika a metody operačního výzkumu. V praktické části se práce na praktickém příkladu věnuje řízení rizika a optimalizaci investičního portfolia podniku podle požadavků finančního managementu podniku, včetně identifikace míry rizika a určení optimálního řešení.

Abstract:

Bachelor thesis deals with issues relating to the risk management in the portfolio. From the beginning of the work is focused on risk in general, its distribution, methods for determing the potential risks and methods of operations research. In the practical part of the work focuses on a practical example of risk management and optimalization of the investment portfolio of the company as required by the financial management of the company, including idetification level of risk and determine the optimal solution.

Klíčová slova

riziko, investiční příležitost, portfolio, matematický model, diverzifikace, risk, investment opportunities, mathematical model, diversification

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
• Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
• Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance