Využití teorie fraktálů při modelování volatility – Vít Ficl
Vít Ficl
Diplomová práce
Využití teorie fraktálů při modelování volatility
Applying Fractal Theory to Volatility Modeling
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vcelku neotřelým způsobem modelování volatility. Velmi zajímavý koncept teorie fraktálů a multifraktality je relativně novým přístupem, který úspěšně nachází uplatnění při simulaci a predikování volatility. První kapitola definuje základní teoretické pojmy, jako jsou fraktál, soběpodobný proces, momentový scaling, fraktálový Brownův pohyb a multifraktalita. Druhá kapitola …víceAbstract:
This Master thesis deals with an idea of volatility modeling. The theory of fractals and multifractality is a relatively new approach which is successfully applied in volatility simulation and prediction. The first chapter defines the basic theoretical concepts such as fractal, self-similarity, moment scaling, fractional Brownian motion and multifractality. The second chapter explains the most recognized …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2013
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/59679
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
- Vedoucí: Milan Fičura
- Oponent: Vladislav Vacek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/59679
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství