Optimální investiční strategie

Jakub Bauer

Bakalářská práce

Optimal investment strategy

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá možnostmi investování na akciovém trhu pro fyzické osoby a tvorbou akciového portfolia. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části studiem odborné literatury a internetových zdrojů budou charakterizována a vysvětlena témata, jako například investování, investiční instrumenty, investiční strategie, časové řady a riziko. V praktické části jsou nejdříve charakterizovány různé typologie investorů. Poté jsou vyhodnoceny jejich investiční cíle a potřeby, na základě kterých je dále stanoveno vhodné investiční řešení a strategie. Finálním procesem praktické části je tvorba akciového portfolia pro investora, který si klade za cíl pokusit se překonat výnosovou výkonnost trhu. Akcie do portfolia budou vybrány z akciového trhu v USA a vytříděny skenerem akcií podle mikroekonomických ukazatelů. Z užšího vzorku budou vybrány akciové tituly pomocí statistické metody, kterou je modelování predikce časových řad. Výsledkem práce je praktická aplikace nabytých poznatků z teoretické části na konkrétních případech, které reprezentují praktické užití této metodiky.

Abstract:

The bachelor's thesis deals with the possibilities of investing in the stock market for individuals and the creation of a stock portfolio. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the study of literature and Internet resources. That will characterize and explain topics such as investing, investment instruments, investment strategies, time series and risk. In the practical part, various typologies of investors are first characterized. Then their investment goals and needs are evaluated, on the basis of which a suitable investment solution and strategy is further selected. The final process of the practical part is the creation of a stock portfolio for the investor, who aims to try to overcome the yield performance of the market. The shares in the portfolio will be selected from the US stock market and sorted by a stock scanner according to microeconomic indicators. Stock titles will be selected from a narrower sample using a statistical method, which is modeling time series prediction. The result of the work is a practical application of the acquired knowledge from the theoretical part on specific cases that represent the practical use of this methodology.

Klíčová slova

investice, riziko, investiční strategie, portfolio, optimalizace portfolia

Keywords

investment, risk, investment strategy, portfolio, portfolio optimization

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Podnikání a administrativa