Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia – Tadeáš Sommer
Tadeáš Sommer
Bachelor's thesis
Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
Sensitivity analysis for the Markowitz model of portfolio
Abstract:
Práce se zabývá analýzou citlivosti rizika a výnosu portfolia, v závislosti na vstupních parametrech, při vytváření optimálního akciového portfolia pomocí modifikovaného Markowitzova modelu. V teoretické části je nastíněna problematika rizika v kontextu s akciemi, poté se definují základní charakteristiky akcií a zavádí předpoklady moderní teorie portfolia. Dále jsou popsány matematické modely, model …moreAbstract:
The thesis mainly deals with sensitivity analysis of risk and return of portfolio in dependence on outer parameters during generating a stock portfolio. The theoretical section consist of description of risk in context of shares, the definition of characteristics of shares and portfolio, and the assumptions for modern theory of portfolio. Also the specifications of mathematical model, the model of …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70758
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2017
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Michal Pieter
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70758
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Využití teorie portfolia v praxi
Lenka Sanetříková -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Tomáš Tyl -
Matematické modely v teorii portfolia
Patrik Hadrbolec -
Model CAPM
Eva Burianová