Iveta Karpišová
Master's thesis
Comparison of warrant pricing models
Porovnanie modelov pre oceňovanie warrantov
Abstract:
Témou diplomovej práce je oceňovanie warrantov. Budú predstavené štyri modely, základný Black-Scholes model pôvodne určený pre oceňovanie opcií, jeho alternatíva upravená o mieru rozdelenia, Galai-Schneller model a Ukhov model implementujúci volatilitu firmy. V praktickej časti bude ocenených štrnásť warrantov kótovaných na Hong Kong burze. Podnetom diskusie bude vhodný výber risk-free sadzby a metódy …moreAbstract:
The theme of this master’s thesis is warrant pricing methods. Four models will be presented, the benchmark Black-Scholes model originally developed for option pricing, the diluted version, the Galai-Schneller model and the Ukhov model implementing the firm volatility. Fourteen warrants quoted on the Hong Kong Stock Exchange are priced in the practical part. Appropriate risk-free rate and volatility …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79137
Thesis defence
- Date of defence: 13. 2. 2020
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Oleg Kravtsov
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79137
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství