Barbora Dlouhá

Bachelor's thesis

Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity

PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické …more
Abstract:
This thesis is focused on financial time series volatility modelling. First of all,background of financial markets and financial time series is introduced. In the second part the classical ARCH and GARCH models are formulated and other extensions of the Generalized ARCH model are highlighted. The empirical part deals with the impact of financial crisis in 2008 on the Czech and German stock markets …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Peter Princ
  • Reader: Jan Zouhar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38110