Aktuální regulatorní požadavky a přístupy k řízení hlavních bankovních rizik

Monika Duffková

Master's thesis

Current Regulatory Requirements and Approaches to the Management of Major Banking Risks

Abstract:

Cílem této diplomové práce na téma „Aktuální regulatorní požadavky a přístupy k řízení hlavních bankovních rizik“ je přiblížit problematiku stanovování regulatorních požadavků na kapitál pro krytí nejvýznamnějších bankovních rizik a na likviditu včetně ukázky plnění těchto požadavků bankami na základě dat z praxe. První kapitola je zaměřena na vývoj kapitálových a likviditních požadavků v průběhu let a specifikaci aktuálních pravidel. Druhá kapitola se věnuje přístupům pro výpočet kapitálu k úvěrovému a operačnímu riziku, což jsou dvě nejvíce zastoupená rizika v rámci portfolia bank. Následně je provedena analýza s cílem ukázat, jaký podíl na celkovém vytvořeném kapitálu mají jednotlivá rizika. Cílem třetí kapitoly je prokázat, že banky jsou v průměru schopné tyto požadavky plnit.

Abstract:

The aim of this diploma thesis “Current Regulatory Requirements and Approaches to the Management of Major Banking Risks” is to give an insight into the regulatory capital requirements, and also into the regulatory liquidity requirements, including the analysis of the banks’ compliance with these requirements. The first part includes the development of the capital and liquidity requirements through the past years, and also the specification of the current regulation. The second part focuses on the approaches used to calculate the appropriate capital amount to credit and operational risk, which are the most represented risks in the portfolio of a bank. The analysis of the contribution of both risks to the total capital amount is also included. The third part aims to prove the average compliance of the banks with the regulatory requirements.

Keywords

Regulace BASEL, Kapitálové požadavky, Požadavky na likviditu, Úvěrové riziko, Operační riziko, Standardizovaný přístup

Keywords

BASEL Regulation, Capital Requirements, Liquidity Requirements, Credit Risk, Operational Risk, Standardised Approach

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2022

Thesis defence

• Date of defence: 6. 9. 2022
• Supervisor: Naděžda Blahová
• Reader: Jaroslav Brada

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Finance