Modelování a predikce volatility vybraných akciových indexů v kontextu globální finanční krize – Martin Soukup
Martin Soukup
Master's thesis
Modelování a predikce volatility vybraných akciových indexů v kontextu globální finanční krize
Modeling and Forecasting the Volatility of Selected Stock Indexes in the Context of the Global Financial Crisiss
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je věnována modelování a predikci volatility v kontextu globální finanční krize. Hlavním cílem byla empirická analýza a predikce volatility ex-post na americkém a japonském akciovém trhu od 1. ledna 2004 do 8. března 2012 prostřednictvím akciových indexů NASDAQ Composite a Nikkei 225. Testovací období bylo rozděleno na tři různě dlouhá dílčí období, aby bylo možné zachytit …moreAbstract:
This thesis is devoted to model and predict the volatility in the context of global financial crisis. The main objective of this thesis was an empirical analysis and a prediction of the ex-post volatility of an American and Japanese stock market from 1st January 2004 to 8th March 2012 by means of stock indexes NASDAQ Composite and Nikkei 225. The test period was divided into three partial periods of …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/100755
Thesis defence
- Date of defence: 3. 9. 2013
- Supervisor: Petr Seďa
- Reader: Aleš Kresta
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SOUKUP, Martin. \textit{Modelování a predikce volatility vybraných akciových indexů v kontextu globální finanční krize}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Available from: https://theses.cz/id/kmi2on/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Lineární a nelineární diferenciální rovnice
Paula Zaletová -
Analýza a implementace metod pro měření charakteristik lineárních a nelineárních systémů
Jarmila Tichá -
Lineární a nelineární oscilátory
Ondřej SOBOTA -
Hydraulické parametry horninového prostředí a jímacích vrtů v oblasti vodního zdroje Čeperka-Hrobice
Rostislav Shejbal -
Paralelní řešení soustav lineárních a nelineárních rovnic na~CPU a GPU
Václav UHER -
The use of artificial intelligence methods for time series prediction
Ankit Tripathi -
Exploiting time series models for pricing fluctuation forecasting and its application
Toai Kim Tran -
Intermarket Analysis: Anomalies in Time Series and in the Cross-Section of Returns
Radovan Studník