Bc. Veronika Ganzová

Master's thesis

Lévyho procesy ve finanční matematice

Lévy processes in financial mathematics
Abstract:
In this thesis, we focus on Lévy processes, which are gaining an increasingly important place in modeling of asset prices in financial mathematics, since they allow modelling random jumps. In order to study the Lévy processes, it is necessary to understand their properties, especially the Lévy triplet term. This algorithm comprehensively describes the entire process, including the properties of its …more
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa venujeme Lévyho procesom, ktoré dostávajú stále dôležitejšie miesto vo finančnej matematike pri modelovaní cien aktív, pretože umožňujú náhodné skoky. K štúdiu Lévyho procesov je potrebné poznať ich vlastnosti, najmä pojem Lévyho tripletu, ktorý komplexne popisuje celý proces vrátane vlastností jeho trajektórií. Uvádzame príklady Lévyho procesov, ktoré sú zaujímavé z hľadiska …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics