Vliv emocí v novinových článcích na abnormální akciové výnosy

Bc. Věra Zdražilová

Master's thesis

Impact of emotions in newspaper articles on abnormal stock returns

Abstract:

Tato diplomová práce je zaměřena na predikci abnormálních akciových výnosů za pomocí analýzy sentimentu. Po teoretickém shrnutí současných přístupů k predikci akciových výnosů je vysvětlena samotná analýza sentimentu. Následně je proveden sběr a zpracování dat k analýze sentimentu z novinových článků. Pomocí regresní analýzy je posouzena závislost mezi sentimentem vyjádřeným v novinových článcích a vývojem cen akcií na kapitálových trzích.

Abstract:

This thesis is focused on prediction of abnormal stock returns using sentiment analysis. After the theoretical summary of the current approaches to the prediction of stock returns, the sentiment analysis itself is explained. Subsequently, data collection and processing is performed to sentiment analysis from newspaper articles. The regression analysis assesses the dependence between sentiment expressed in newspaper articles and the evolution of stock prices on the capital markets.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2019

Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

• Supervisor: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management