Bc. Václav Král

Diplomová práce

Blackův-Scholesův model oceňování opcí

Black-Scholes model for option
Anotace:
Práce je věnována Blackovu-Scholesovu modelu oceňování opcí. Tento model je odvozen bez použití parciálních diferenciálních rovnic s využitím risk-neutrální pravděpodobnosti. V první části práce je odvozena Blackova-Scholesova rovnice pro evropské call a put opce, druhá část se zabývá rozšířením modelu na hraniční (barrier) opce.
Abstract:
The thesis is devoted to Black-Scholes option pricing model. Derivation of this model is done by using risk-neutral probability (without partial differential equations). Black-Scholes equation for european call and put options is derived in first part. Second part deals with pricing of barrier options.
 

Klíčová slova

opce oceňování opcí Blackův-Scholesův model
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2007
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/s7mqk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce