Philipp Buev

Master's thesis

Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech

Volatility modeling on high-frequency data
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním volatility na vysokofrekvenčních datech. V dané práci jsou aplikovány čtyři typy HAR modelů: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q a HAR-Q-J. Analýza se provádí na 5minutové časové řadě indexu Moskevské burzy (MOEX). Hlavním cílem dané diplomové práce je výběr nejlepšího modelu pro modelování a předvídání volatility na finančních trzích. Dalším cílem práce je zjistit, zda …viac
Abstract:
This master thesis deals with volatility modeling on high-frequency data. There are four types of HAR models applied: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q and HAR-Q-J. The analysis is carried out on a 5-minute time series of the Moscow Stock Exchange Index (MOEX). The main aim of the thesis is to select the best model for modeling and forecasting volatility in financial markets. Another goal of the thesis is to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2020
  • Vedúci: Jiří Witzany
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79110