Vliv nálady na sociální síti Twitter na kurz akciových titulů

Bc. Vojtěch Fiala

Diplomová práce

The influence of sentiment on the social network Twitter on stock prices

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zda je možné identifikovat kauzalitu mezi sentimentem na sociální síti Twitter a cenou konkrétních, veřejně obchodovaných, akciových titulů na burze NYSE spolu s jejím směrem. K tomuto účelu byly vícekriteriální analýzou vybrány společnosti Microsoft Corporation a Apple Inc. K ověření je sestaven model, který je schopný identifikovat potřebné autorské zprávy na Twitteru -- tweety a kvantifikovat sentiment, který nesou ve vztahu ke společnostem. Úspěšnost tohoto modelu je hodnocena jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzou, které jsou schopny ověřit či zamítnou funkčnost modelu a možnost predikce. Práce se snaží poskytnout východisko jak potenciálním a aktuálním investorům, tak manažerům společností při rozhodování o alokaci kapitálu a řízení společnosti.

Abstract:

This diploma thesis deals with a question of identification of causality between sentiment on social network Twitter and a price of specific, publicly traded stocks on New York Stock Exchange (NYSE). By a multi criteria analysis were chosen stocks of Microsoft Corporation and Apple Inc. There is constructed a model, which identifies authors messages on Twitter -- tweets and sentiment which they carry in relation to companies. Success of this model is examined by both qualitative and quantitative analysis. The thesis is trying to provide a solution to current and potential investors and management of the companies in order to take better decisions in allocating funds and managing the companies.

Klíčová slova

microsoft, apple, risk premium, twitter, sentiment, granger causality, capm

Keywords

sentiment, granger causality, risk premium, capm, twitter, microsoft, apple

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický