Aplikace vybrané opční strategie na akciovém trhu

Bc. Radim Musich

Diplomová práce

Application of the Selected Options Strategy in the Stock Market

Anotace:

Cílem této práce je navrhnout obchodní strategii pro obchodování opcí a analyzovat výsledky této strategie pomocí testování na historických datech i při skutečném obchodování. K navržení a otestování strategie bylo použito principů technické analýzy a matematického modelu sloužícího k oceňování opcí doplněného o historická data. V práci byl vytvořen systém k testování obchodních strategií pomocí programů TradingView, Excel a obchodní platformy společnosti Interactive Brokers. Přínosem práce jsou postupy použité k naplnění jednotlivých cílů, které mohou čtenáři sloužit jako návod pro sestavení a otestování vlastního obchodního systému. Výsledkem práce je zisková opční strategie využívající technické analýzy podkladového aktiva k řízení vstupů a výstupů z pozic.

Abstract:

This thesis aims to design a trading strategy for options trading and analyze the results of the strategy through testing on historical data as well as actual trading. The design and testing of the strategy utilized principles of technical analysis and a mathematical model for option valuation supplemented by historical data. A system for testing trading strategies was created using TradingView, Excel, and the trading platform provided by Interactive Brokers. The contribution of this work lies in the procedures used to achieve individual goals, which can serve as a guide for readers in assembling and testing their own trading systems. The outcome of the thesis is a profitable option strategy utilizing technical analysis of the underlying asset to manage entry and exit points from positions.

Klíčová slova

obchodní strategie, opce, opční strategie, technická analýza, zpětné testování, Black-Scholes model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finanční trhy a technologie