Zpět na vyhledávání

Zuzana Gatnarová

Master's thesis

Tvorba portfolií finančních aktiv v rámci moderních teorií portfolia

Creating Portfolios of Financial Assets within Modern Portfolio Theories
Abstract:
Tématem diplomové práce je vytvoření efektivní množiny portfolia finančních aktiv pro investora, který při rozhodování zohledňuje i jiné míry rizika. Pro výpočet rizika je kromě rozptylu použita také hodnota VaR a ES. V teoretické části jsou popsána finanční aktiva, charakteristiky finančních aktiv a jsou zde popsány portfoliové modely, použité pro konstrukci efektivní množiny portfolia aktiv. V praktické …more
Abstract:
The aim of diploma thesis is to create an effecient frontiers of portfolio assets for investor, who making desicion by other risk measures too. The risk is calculated variance, VaR and ES. The theoretical part is focused on the description of the financial assets, charakteristics of the them and there are description of models used to construct efficient frontiers. In the practical part, there are …more
 

Keywords

Markowitz efektivní množina moderní teorie portfolia Value at Risk Expected Shortfall

Keywords

Markowitz efficient frontier Modern Portfolio Theories Value at Risk Expected Shortfall
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/90984

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Jiří Valecký
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava