Bezriziková úroková míra se zaměřením na Svenssonovu metodu – Martin Hanzal
Martin Hanzal
Master's thesis
Bezriziková úroková míra se zaměřením na Svenssonovu metodu
Risk-Free Interest Rate with a Focus on Svensson Method
Abstract:
Diplomová práce se věnuje teoretickým východiskům a praktickým postupům stanovení bezrizikové úrokové míry. Cílem této práce je teoretické prozkoumání modelů Nelson -- Siegel a Svensson a jejich praktická aplikace s vyvozením závěrů o vhodnosti daných metod v podmínkách České republiky První část práce se zabývá teoretickými základy bezrizikové úrokové míry, požadavky kladenými na bezrizikovou úrokovou …moreAbstract:
This thesis is dedicated to theoretical solutions and practical procedures for determining the risk-free interest rate. The aim of this work is to explore theoretic the Nelson - Siegel and Svensson methods and their practical application to draw conclusion about the appropriateness of the methods in the Czech Republic. The first part of the thesis deals with the theoretical foundations of the risk …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 11. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/56750
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2015
- Supervisor: Pavla Maříková
- Reader: Michal Dvořák
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/56750
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku
Theses on a related topic
-
Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje
Petr Diviš -
Bezriziková výnosová míra ve výnosovém oceňování podniků
Pavel Plánička -
Bezriziková výnosová míra pro výnosové ocenění podniku
Tomáš Adamec -
Edukační činnost muzejních knihoven České republiky: dotazníkové šetření
Natálie Velecká -
A discussion on the Validity of Risk-free Interest Rates post European Debt Crisis.
Robert Peters