Capital Asset Prices Modelling - Concept VAPM – Robert G. Kuklik
Robert G. Kuklik
Doctoral thesis
Capital Asset Prices Modelling - Concept VAPM
Capital Asset Price Modelling: Concept VAPM
Abstract:
Hlavním cílem této dizertace je představit model fungování kapitálového trhu, VAPM, inspirovaný přístupy, které například popsal Mandelbrot, Hudson, Shiller a další, s úmyslem tuto koncepci aplikovat v praxi s možnostmi dalšího výzkumu a využití. V této souvislosti práce popisuje: Za prvé, průřezový nástin obecných koncepcí modelování pohybu kapitálového trhu jako mechanismu alokace zdrojů, v rámci …moreAbstract:
The key objective of this thesis is the outline of an alternative capital market modeling framework, the Volatility Asset Pricing Model, VAPM, inspired by the innovative dual approach of Mandelbrot and Hudson using the method based on synthesis of two seemingly antagonistic factors -- the volatility of market prices and their serial dependence determining the capital markets' dynamics. The pilot tests …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 10. 2008
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39272
Thesis defence
- Date of defence: 26. 11. 2013
- Supervisor: Karel Janda
- Reader: Jan Kodera, Ladislav Lukáš
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39272
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Analýza výnosnosti a rizik investování do vybraných produktů peněžního a kapitálového trhu
Roman Frič -
Testing the efficient market hypothesis: an event study approach
Roman Demko -
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Danyang Pan -
Arbitrage in the ForexMarket: Emerging versus Developed market
Jith Joy -
Applications of event study methodology for measuring of a market reaction
Munkh-Od Dashdondog -
Analysis of Factors that led to Financial Crisis in 2007 within the Context of Efficiency Market Hypothesis
Kristián Kredatus -
Analysis of Entropy Levels in the Entropy Pool of Random Number Generator
Peter Krempa -
Same Old, Same Old in the App Economy: Predicting the Effects of Article 6c of the European Commission Proposal for a Digital Markets Act on the iOS App Ecosystem
Adrian Wolkersdorf