Komparace zátěžových testů bank v EU a v ČR

Jana Rašková

Bachelor's thesis

Komaparace zátěžových testů bank v EU a v ČR

Abstract:

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování jak v České republice, tak i ve zbytku Evropy. První část práce obsahuje podrobné informace o používané metodologii, dále je zde popsán proces zátěžového testování, IRB přístup a verifikace zátěžových testů. Druhou, klíčovou částí práce je Evropský zátěžový test 2011 a čtyři zátěžové testy provedené Českou národní bankou v rámci České republiky v roce 2011. Popsány jsou použité scénáře testování a výsledky konkrétních testů. Práce obsahuje také komparaci Evropských zátěžových testů s těmi od České národní banky. Dílčí součástí je popis mikro-zátěžového testování v rámci České republiky.

Abstract:

This bachelor thesis deals with the problems of stress testing in the Czech Republic and the rest of Europe. The first theoretical section includes detailed information about applied methodology, the process of stress testing, the IRB approach and the verification of stress tests. The second, key area of thesis is the European wide-stress test in 2011 and four stress tests conducted by the Czech National Bank in the Czech Republic in 2011. The scenarios used in testing and results of concrete tests are desribed here. The thesis also includes a comparison of European stress tests with those made by Czech National Bank. The subpart is a description of micro-stress testing in the Czech Republic.

Keywords

makro-zátěžové testy, mikro-zátěžové testy, metodologie, zátěžové testy ČNB, Zátěžové testy evropských bank

Keywords

micro-stress test, methodology, CNB stress testing, macro-stress test, Stress test of the European´s bank

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 2. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 20. 6. 2012
• Supervisor: Naděžda Blahová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví