Zpět na vyhledávání

Ing. Elena Lavlinskaya

Bachelor's thesis

Volatilita jako investiční aktivum

Volatility as an investment asset
Abstract:
Tato práce zkoumá vztah mezi volatilitou a akciovým trhem a možnosti využití volatility jako investičního aktiva na základě tohoto vztahu. Autorka na datech z 11letého období mezi roky 2011 a 2023 srovnala výsledky aplikace několika různých strategií vč. indexu S&P 500 VEQTOR, které alokují mezi SPY a aktivem založeným na volatilitě na základě definovaných podmínek. Strategie VEQTOR ukázala výraznou …more
Abstract:
This thesis explores the relationship between volatility and stock market and the possibility of using volatility as an investment asset that follows from said relationship. The author performs backtesting of several strategies (S&P 500 VEQTOR Index is among them) on the 11 year timespan between years 2011 and 2023, which reallocate between SPY and volatility-based asset according to specified …more
 

Keywords

Volatilita Volatility VIX Index Futures S& P 500 VEQTOR Index
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier: https://is.muni.cz/th/m8kah/

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2024
  • Supervisor: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
  • Reader: Ing. David Vondráček

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution