Bc. Tomáš Mareška

Bakalářská práce

Implikovaná volatilita

Implied volatility
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-neutrálního rozdělení pravděpodobnosti. Součástí práce je také výpočet pravděpodobností implikovaného …více
Abstract:
In this thesis we study implied volatility. At the beginning we introduce the concept of arbitrage in connection with the one-step model, then we show the Black-Scholes model and the derivation of Black-Scholes equation. The main theme of this work is the implied volatility of the options and the derivation of risk-neutral probability distribution. The work also calculate the implied distribution probabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta