Vývoj a kalibrace kredit skóringových modelů

Bc. Eva Horáčková

Diplomová práce

Development and calibration of credit scoring models

Anotace:

Práce popisuje vývoj kredit skóringových modelů, které jsou ve finanční sféře používány například při schvalování žádostí o úvěr, a kalibraci výsledků těchto modelů tak, aby vystihovaly pravděpodobnost, že klient nedostojí svým platebním závazkům. Práce ukazuje tvorbu modelů pomocí logistické regrese a neuronových sítí a snaží se posoudit náročnost kalibrace spojenou s těmito dvěma metodami tvorby modelů. Praktická část zabývající se touto problematikou je pak vypracována na testovacích datech KAGGLE pomocí softwarové platformy SAS.

Abstract:

The thesis describes the development of credit scoring models, which are used in approving loan applications in the financial sector, and calibration of these models' results so that they suit to the probability that client fails to meet his payment obligations. The thesis shows a formation of models using logistic regression and neural networks and it tries to assess the demand of calibration associated with these two methods for producing models. The practical part, which is dealing with this problems, is then developed using SAS software.

Klíčová slova

Kredit skóring, úvěrové riziko, logistická regrese, neuronové sítě, kalibrace Credit scoring, credit risk, logistic regression, neural networks, calibration

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
• Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika