Valeriya Turussova

Diplomová práce

Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění

Models of time structures of interest rates and their use in valuation of liabilities of life insurance Company
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku stochastického modelování časových struktur úrokových měř pomocí Vašíčkova, CIR a Hull-White modelů a jejich využití při ocenění závazků a časové hodnoty opcí a garancí (TVOG) životní pojišťovny. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy stochastického kalkulu, modely úrokových měr a také úvod do problematiky životního pojištění. V praktické části se ukazuje …více
Abstract:
This master thesis aims to describe problematics of the stochastic modeling of time structures of interest rates with Vasicek, CIR and Hull-White models and the use of these models in valuation of liabilities and time value of options and guaranties in life insurance. In the theoretical part of the thesis there are fundamentals of stochastic calculus, stochastic models of interest rates and introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: David Mazáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52381

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství

Práce na příbuzné téma