Yulia Egorova

Diplomová práce

Advanced methods of LGD estimation

Pokročilé metody oceňovaní LGD
Anotace:
Tato práce má hlavním cílem prozkoumat nejdůležitější požadavky Basel II a metody odhadu jednoho z nich – ztráty při selhání. V rámci přístupu založeného na interním ratingu (IRB) mohou banky měřit své úvěrové riziko pomocí svých vlastních modelů. Přesné hodnocení parametrů rizika je důležité, aby banky byly schopné správně vytvořit svůj regulační kapitál, aby mohly absorbovat potenciální ztráty. V …více
Abstract:
This Thesis has the main aim to consider the most important Basel requirements and parameters and methods of estimation of one of them – Loss Given Default. In Internal Rating Based Approach (IRB) frameworks banks are allowed to assess credit risk using their own models. Precise evaluation of risk parameters is important for banks to calculate regulatory capital to be able to absorb potential losses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Mikuláš Pýcha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77542