Bc. Stanislava Kachmanová

Diplomová práce

Stochastické modely úrokové míry

Stochastic models of interest rate
Abstract:
In this diploma thesis we study stochastic models of interest rate, more precisely Vašíček model and CIR model of interest rate. In theoretical part we start with focusing on importance of interest rates and definition of short-term interest rate. Then we introduce and explain basic terms of stochastic analysis. After that we come straight to detailed description of stochastic differential equations …více
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické analýzy. Potom už přejdeme k samotnému podrobnému popisu stochastických diferenciálních rovnic, jenž …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika