Bc. Stanislava Kachmanová
Master's thesis
Stochastické modely úrokové míry
Stochastic models of interest rate
Abstract:
In this diploma thesis we study stochastic models of interest rate, more precisely Vašíček model and CIR model of interest rate. In theoretical part we start with focusing on importance of interest rates and definition of short-term interest rate. Then we introduce and explain basic terms of stochastic analysis. After that we come straight to detailed description of stochastic differential equations …moreAbstract:
V této diplomové práci se věnujeme stochastickým modelům úrokové míry, a to konkrétně Vašíčkovu modelu a CIR modelu úrokové míry. V teoretické části práce se nejdřív zaměříme na význam úrokových mír a definici krátkodobé úrokové míry. Následně si zavedeme a vysvětlíme základní pojmy ze stochastické analýzy. Potom už přejdeme k samotnému podrobnému popisu stochastických diferenciálních rovnic, jenž …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017
Identifier:
https://is.muni.cz/th/yx32a/
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2017
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: Mgr. David Kraus, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice
Michal Bahník -
Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí
Adam Janečka -
Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
Ludmila Kroutilová -
Odhad parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích
Šárka KOTALÍKOVÁ -
Difuzní procesy
Monika Benovicsová -
Sensitivity of the saving rate to the interest rate in the United States of America
Adam Tomko -
The relationship between saving rate and interest rate in dynamic panel data models of the OECD countries
Martin Mašek -
Do lower interest rates boost consumption? An insight into low-interest rate environments and consumption behavior in Germany.
Daniel Camilo Oviedo Arevalo