Zpět na vyhledávání

Bc. Denis Lisztwan

Master's thesis

Dynamicky řízené portfolio investičních strategií

An adaptive portfolio of investment strategies
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je vlastní tvorba dynamicky řízených portfolií, složených z investičních strategií. Teoretická část se zaměřuje na ukotvení aparátu pro tvorbu řídících rámců a jednotlivých strategií, v praktické části jsou pak tyto rámce testovány na reálných datech. Celkem je testováno 7 vytvořených řídících rámců a výsledky jsou také srovnávány s kontrolním rámcem v podobě portfolia …more
Abstract:
The goal of this thesis is construction of adaptive portfolios, made of investment strategies. The first part of the thesis deals with theoretical basis of portfolio construction and strategy development. In the second part, obtained portfolio construction frameworks are applied to real data. Seven frameworks are tested and the results are compared with equally weighted portfolio. Finally, results …more
 

Keywords

Moderní teorie portfolia Risk Budgeting Riziková parita Portfolio strategií Modern portfolio theory Risk parity Portfolio of strategies
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2020
Identifier: https://is.muni.cz/th/s86gc/

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution