ROC křivky v hodnocení kreditního rizika

Bc. Petr Mareška

Master's thesis

ROC curves in the credit risk assessment

Abstract:

V této diplomové práci se věnujeme ROC křivkám. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z čehož poslední kapitola je věnována praktické analýze dat pomocí poznatků z teoretické části. V prvních dvou kapitolách si postupně zadefinujeme ROC křivku společně s oblastí pod ROC křivkou (AUC). Ukážeme si například vzorce pro intervaly spolehlivosti. Třetí kapitola je věnována implementaci ROC křivek do jazyka R. Tuto funkci budeme používat v poslední kapitole. Ve čtvrté kapitole se zabýváme logistickou regresí používanou ve finančním sektoru k hodnocení klientů.

Abstract:

In this thesis we study ROC curves. The work is divided into five chapters, while in the last one we analyze real data using theory from previous sections. In first two chapters we define ROC curve and area under the ROC curve (AUC). For example, we show formula for confidence intervals. In the next chapter, there is an implementation of ROC curves into R language. This function will be used for analysis in the last chapter. In fourth chapter we describe principle of logistic regression, which is used in banks for credit scoring.

Keywords

Senzitivita, Specificita, ROC křivka, AUC, Logistická regrese, Sensitivity, Specificity, ROC curve, Logistic regression

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

• Date of defence: 21. 6. 2016
• Supervisor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
• Reader: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics