Application of financial derivatives to Bitcoin – Tatiana Kanderová
Tatiana Kanderová
Master's thesis
Application of financial derivatives to Bitcoin
Application of financial derivates to bitcoin
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aplikací finančních derivátů na Bitcoin. V první kapitole je definován Bitcoin a vybrané zajišťovací strategie, jmenovitě futures a opce. Dále je prezentována Monte Carlo simulace jako alternativa k Black-Scholes modelu pro ocenění opčních a futures kontraktů, což se ukázalo jako vhodné pro oceňování opcí. V poslední kapitole jsou vybrané zajišťovací strategie zkoumány v reálných …moreAbstract:
The masters's thesis is focused on application of financial derivatives to the Bitcoin. In the first two chapters, Bitcoin and selected hedging strategies, namely options and futures, are described. Next is presented the application of the Monte Carlo for valuation of the Bitcoin options contracts as an alternative to Black-Scholes formula. In the last chapter, the effect of selected hedging strategies …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2022
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/87698
Thesis defence
- Date of defence: 13. 9. 2022
- Supervisor: Jakub Jedlinský
- Reader: Kareem Issam Abdallah
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/87698
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod
Theses on a related topic
-
THE IMPACT OF HEDGING CONTRACTS IN FIRM VALUE
Shirli Myrta -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas